Меню

Управление средствами в трейдинге « вернутся к списку

План

Технику управления денежными средствами можно разделить на несколько шагов.  Во-первых, определяется сумма капиталовложений, которую трейдер заинтересован инвестировать в торги. Во-вторых, трейдеру необходимо определиться с тем, сколько он может позволить себе потерять на каждой отдельно взятой сделке. Перед началом торгов, инвестору необходимо выбрать четкую стратегию, позволяющую заранее просчитать как возможную прибыль, так и предполагаемые суммы убытков, которые он может позволить себе понести. Также необходимо определиться с размером ставок, с которыми он будет участвовать в торгах.

В целом, разумным риском на прибыль, может считаться риск, понесенный в том случае, если прибыль в несколько раз превышает потери. Например, трейдер намерен заработать $ 2 доллара за каждый $ 1 доллар вложенного в сделку капитала. Для того чтобы количество сделок соответствовало данному критерию, трейдеру необходимо выигрывать  немногим более чем в 33.3% случаев. Тогда он сможет убедиться, что данная стратегия выбрана удачно.  На примере 9 сделок можно вывести следующие формулы: при выигрышных сделках = (3 случая выигрыша * $2 прибыли = $6 общей прибыли), при проигрышных сделках = (6 потерь * $1 потерь = $6 потерь).  На данном примере можно понять, что из 9 сделок, как выигрыши, так и проигрыши в торгах, являются взаимоисключающими. Таким образом, они формируют нулевой уровень, как доходов, так и убытков.  Получение инвестором немногим более 33.3% позволяет  ему генерировать прибыль.  Если же, при рассмотрении данного типа методологии, инвестор просчитывает процесс иначе, то, возможно, что по прошествии некоторого времени, он будет терпеть убытки.  В начале торговли, трейдеру необходимо иметь четкое представление о том, на какой позиции ему будет необходимо прервать торги, чтобы избежать убытков, а на какой конкретной позиции он может ожидать прибыль.

Формирование стоп-лосса

Используя в торговле стратегию управления рисками, инвестору, в первую очередь, необходимо рассчитать размер риска на сделку, который он сможет понести, исходя из сумм капитала, который он решил вложить, а также учитывая возможные изменения в динамике роста рынка.  Инвестору необходимо учитывать изменения конъюнктуры рынка, которые он готов принять, при движении рынка в противоположном, по отношению к выбранной им позиции, направлению, чтобы верно определить позицию выхода из торгов  (так называемый стоп-лосс). «Стоп-лосс» – это сумма, которой трейдер готов пожертвовать при вложении капитала.  Определение позиции стоп-лосс рассчитывается исключительно из учета суммы номинального количества вложенных средств. Например, стоп-лоссом может оказаться как $1 риска, так и определенный процент изменений в динамике роста рынка. Трейдеру необходимо принимать во внимание исторические изменения на рынке, или же, использовать технический анализ, чтобы определить ту отметку, на которой он прекращает торги, для того, чтобы не потерпеть потерь. Или же, наоборот, трейдер может основывать стратегию торговли, принимая в расчет исключительно потенциальные условный риск.

Если трейдер выстраивает торговую стратегию, доказавшую себя в исторической перспективе, тогда у него появляется дополнительная возможность испытать различные пороги стоп-лосса, чтобы определить его оптимальный уровень. Уровни поддержки и сопротивления представляют собой надежные способы определения направления развития тренда, для определения уровня, на котором трейдерам стоит покинуть торги, как для тех, кто четко следет определенным стратегиям торгов, так и для тех, кто предпочитает вести трейдинг в зависимости от ситуации. Используя прямую развития тренда для валютной пары EUR / USD на еженедельных торгах, трейдеру, решившему занять короткую позицию по паре EUR / USD, в соответствии с данными расположенной ниже таблицы, » во время ведения торгов стоит разместить отметку «стоп-лосс на уровне, соответствующем цене, расположенной чуть выше линии сопротивления тренда, приблизительно в районе 1,51. Если прямая рыночного тренда оказывается выше данного уровня, трейдеру стоит выйти из позиции. Чтобы определить уровень, на котором трейдерам стоит покинуть торги, им также не помешает использовать такие технические индикаторы как скользящие средние или горизонтальные линии тренда. Определение момента, на котором трейдеру стоит беспроигрышно выйти из торговли представляет собой действенный метод, позволяющий как уменьшать потери, так и оптимизировать размер прибыли.

  

 

Известны многочисленные способы оптимизации, позволяющие при верном определении момента выхода с торгов значительно увеличить доход. Инвесторам необходимо принимать во внимание историческое развитие рынка используемых финансовых инструментов, чтобы найти оптимальный способ увеличения прибылей относительно текущего стоп-лосса.

Помимо этого, трейдеры используют стоп-лосс, как показатель изменяющийся в соответствии с динамикой рынка и происходящими по ходу торгов рыночными перипетиями. Трейдеру, предпочитающему следовать тренду, также стоит учитывать существующую возможность изначально определять уровень скользящего стоп-лосса, который будет изменяться в зависимости от динамики рынка, достигая, при рыночном росте, уровня, уменьшающего просадку «дродаун» при неблагоприятных условиях развития рынка.  Динамичный стоп-лосс может представлять собой как функцию, обозначенную в процентном соотношении, так и определенной суммой денег (например, долларов). Некоторые трейдеры используют определенные уровни исполнения цен, например, самый низкий уровень падения цен за предыдущий торговый день, занимая в торгах длинные позиции или же, самый высокий ценовой уровень предыдущего дня, входя в короткую позицию. Существует множество способов оптимизации определения текущей позиции стоп-лосс, позволяющих извлечь максимальную прибыль на сделку. Для этого инвестору необходимо оценить изменения определенных финансовых инструментов в исторической перспективе,  что позволит им выбрать наиболее действенный способ получения прибыли, применяя текущий стоп-лосс.

Реализация прибыли

Не менее важным, чем верное определение показателей возможного риска для определенного финансового инструмента, является принятие решений по позиции, необходимой для выхода из сделки с прибылью. Также как и с определением оптимального момента выхода из сделки, трейдеру необходимо заблаговременно определить позицию, на которой он рассчитывает получить прибыль, в зависимости от риска, связанного с потерями. Также как и при расчете уровня стоп-лосс, уровень, на котором трейдеру стоит забрать прибыль. Так называемый «тейк профит» может определяться как номинальная величина, то есть, определенная денежная сумма, или же, в процентном отношении, в зависимости от динамики темпа роста рынка, или же, определенного технического уровня. Уровни поддержки и сопротивления представляют собой отличный показатель, способствующий определению уровня, на котором стоит изымать прибыли. Важно заранее вычислить соотношение возможной прибыли и убытков по каждой отдельно взятой сделке, для того, чтобы определить момент оптимального выхода из торгов. Трейдерам рекомендуют избегать размещения сделок, при которых они рискуют большими суммами капиталовложений, чем суммы прибылей, которые они претендуют получить. Текущий стоп-лосс является одним из используемых трейдерами способов увеличения прибыли на сделки.
 


Распечатать

C чего начать

Типы

Анализ

Обучение

Инвестиции

«Поделиться»

18+

обновить