Меню

Осцилляторы

Осцилляторы — представляют собой набор инструментов, необходимых для формирования сигналов в разворотах ценовых тенденций как внутри тренда так и самого тренда. С осцилляторами также тесно взаимосвязаны понятия перепроданности и перекупленности на рынке. Если цена в данном случае находится у своего верхнего предела и дальнейший ее рост маловероятен, в таком случае говорят, что рынок становится перекупленным. В основе осцилляторов лежат формулы,  использующие входные данные, цены и объема торговли. Параметры этих формул, сильно влияют на точность прогнозов, значит их можно настроить так, чтобы они давали максимально точные прогнозы.

Кроме того, для правильной интерпретации сигнала любого осциллятора, важно использовать в практике определенный набор правил.
Как правило, более точные сигналы осцилляторов генерируют на нетрендовых зонах рынка, в то время, когда график колеблется в ценовом канале. Но мы не говорим, что осцилляторы категорически нельзя использовать при развивающейся тенденции. Здесь стоит брать во внимание преимущественно сигналы по направлению тренда, т.е. на его восходящих участках, которые служат сигналом на открытие длинных позиций.
Хотим также предупредить, что торговля против тренда, не лучший вариант, в связи с коротким шагом, который в свою очередь уменьшает будущую прибыль, и кроме того увеличивает риск.

На сильно растущем тренде непременно есть небольшие по размеру перебои, в которых тоже можно применять осцилляторы, и возможно, они дадут хорошие сигналы. Принимая во внимание эти доводы, можно сделать вывод, что осцилляторы на трендовых отрезках графиков, надлежит использовать на продолжительных периодах, с целью прогнозирования наиболее подходящего момента для совершения сделки, но только в сторону тренда.

Что касается применения осцилляторов, построенных на одной сигнальной линии
Стоит принимать во внимание только те сигналы, которые не противоречат доминирующему направлению цены. Другие пересечения сигнальной линии, будут менее значимыми сигналами для входа позицию. Уровни перекупленности и перепроданности указывают на то, что изменение цены в данный момент времени совершается достаточно быстро, а это говорит нам о том, что цена возможно будет корректироваться. К тому же, графику осциллятора характерно достижение over-зоны, перед завершением тенденции, в случае, если в начале движения тренда цены изменялись значительным образом. Сам осциллятор, может держаться в таком критическом диапазоне достаточно долго, по мере последующего развития тенденции. В таком случае выходит, что самый точный сигнал формируется в то время, когда осциллятор делает несколько колебаний в критическом диапазоне, а потом покидает его.

К наиболее результативным сигналам осциллятора можно отнести дивергенцию, (расхождение). Определяется такой сигнал, в то время когда ценовой график формирует новый максимум, который выше предыдущего, в то время как осциллятор такой новый пик не подтверждает. Как правило, высота дивергенции (расхождения), не оказывает влияния на силу будущего изменения цены. Кроме того, такие проверенные временем инструменты, как трендовые линии, уровни сопротивления и поддержки дают отличный результат и на графиках осцилляторов. Не менее эффективность приносит построение скользящих средних на графиках осцилляторов. Принцип работы с ними тот же самый, что и при анализе стандартного ценового графика.

К лучшим осцилляторам на Форекс относятся:
— Осциллятор момент (в переводе мomentum)
— MACD (гистограмма)
— Ценовой осциллятор (с англ. Price Oscillator).
— Скорость изменения (с англ. осциллятор ROC)
— Индекс относительной силы (с англ.  RSI сокр.)
— Осциллятор — Стохастика, (с англ. Stochastics Oscillator).
— Осциллятор %R Уильямса.

С позиции технического анализа, индикатор осциллятора может быть применен для прогнозирования возможности тенденции через изменчивость роста рынка. А рост рынка обусловливает темп ценового движения.
Система построения всех осцилляторов схожа, в связи с этим мы разберем только самые важные из них.

Осциллятор момент (momentum)
Самый распространенный и простой в использовании осциллятор.  Но стоит отметить, что любые сигналы осциллятора следует подтверждать сигналами еще каких либо методов. Момент создается на основании разницы цен через установленный отрезок времени. К примеру, если мы хотим вычислить недельный осциллятор момент, нам надо будет отнять из цены в отведенный временной момент, цену давности равной одной неделе. Исходя из вышесказанного, значения осциллятора момент больше 0, говорят о положительной тенденции, а значения меньше 0,  говорят об отрицательном.

В этом случае, сигналами будут 2 фактора:
Смена тренда осциллятора момент, как правило, указывает на ослабление главной ценовой тенденции, а пересечение осциллятором нулевой границы, сообщает о смене тенденции.
К минусам этого осциллятора можно причислить быстрые изменения при начале расчета совсем разных цен от занесенных ранее, и при их выводе из расчета.

Принцип работы Стохастического осциллятора
С английского, Stochastic Oscillator соотношает текущую цену закрытия с интервалом цен за выбранный временной отрезок. Индикатор содержит две основные линии. Первая и основная линия носит название %K. Вторая линия называется %D, она является скользящее среднее линии %K. Зачастую %K строится сплошной линией, а %D изображается пунктиром.

В Стохастическом осцилляторе можно выделить 3 часто используемых способа его трактовки:
1) Продавайте, если осциллятор первоначально поднимется выше установленного уровня (около 80), а затем упадет ниже него. Сделку на покупку совершайте, если %K или %D осциллятор, первоначально упадет, ниже установленного уровня (около 20), а после этого вырастет выше него.

2) Покупайте, когда линия %K пересечет снизу вверх линию %D, а открывайте короткие позиции, когда прямая %K пересечет сверху вниз линию %D.

3) Важно следить за расхождениями. К примеру, цены могут образовывать несколько подряд максимумов, в то время как Стохастика не может вырасти выше, чем его предыдущие максимумы.

Расчет. Чтобы рассчитать стохастический осциллятор нам необходимы 4 переменные:
1) Периоды %K, являются числами единичных периодов и применяются для расчета стохастики.
2) Периоды замедления %K, являются величинами определяющими уровень внутреннего состояния прямой %K. Значение равное 1, исходит от стохастического осциллятора, в то время как значение 3, дает медленный.
3) Периоды %D, являются числами единичных периодов и применяются для подсчета скользящей средней прямой %K.
4) Метод %D, служит метод сглаживания (сглаженный или взвешенный, экспоненциальный, простой), который используют при расчете %D.
 
Осцилляторы пользуются широкой популярностью среди трейдеров – прогнозистов так как они легко поддаются настройке и просты в использовании. Но имейте ввиду, что они в первую очередь созданы, для проверки работоспособности других индикаторов. А сами только изредка используются трейдерами для прогнозирования цен на рынке.

Наиболее важные сигналы, подаваемые осцилляторами:
— Пробой нулевого значения осциллятора.
— Падение или рост индикатора осциллятора
— Пересечение сигнальной линии и индикатора.
— Нахождение осциллятора в области перепроданности или перекупленности.
— Дивергенция, расхождение значений индикатора и цены.

Обычно, индикатор осциллятор лучше проявляет себя в ценовом горизонтальном коридоре. Но в том случае, когда формируется новый направление тренда, то правильным решением будет переход к индикаторам тренда и применять их в качестве уровней сопротивления или поддержки.


Распечатать

C чего начать

Типы

Анализ

Обучение

Инвестиции

«Поделиться»

18+

обновить