Меню

Fibonacci Galactic Trader

  •    Автор:  TTraders

 

Неудивительно, что программа «Фибоначчи Трэйдер» продолжает привлекать серьезных торговцев. Это происходит благодаря тому, что ее создатель, Роберт Краузе, имеет 20-летний опыт торговли. Предлагаемое программное обеспечение является прямым результатом использования им собственных торговых методов и включает в себя авторские индикаторы, постоянно используемые в торговой практике. В книге Д. Швагера, New Market Wizards (Новые Чародеи Рынка), Краузе было отведено главное место. 

Окно с использованием 30-минутного/дневного/недельного форматов. С помощью «Фибоначчи Трэйдера» вы можете изобразить индикаторы, используя базовый или любой собственный временной период. Обратите внимание на MACD на нижнем графике, а также на следующий и наибольший временной интервал. Балансовые ступени изображены, основываясь на дневных значениях, отражающих больший порядок временного масштаба (по отношению к масштабу графика).

Опыт и знания г-на Краузе привели к созданию мощной торговой компьютерной программы, предлагающей уникальные индикаторы и инструменты. Основная особенность заключается в том, что пакет технического анализа позволяет ее пользователю объединять анализ на основе множественных временных рядов в едином графике. Вы можете видеть поведение цены и индикаторов в различных временных периодах, не переключаясь между множеством графиков.

Версия 3.11 имеет ряд особенностей (Рисунок 1), включающих в себя удобный интерфейс для создания, правки, составления списка и удаления контрактов и целых групп символов, а также интерфейс для модифицирования графиков, импорта и экспорта данных и модуль разработки новых торговых систем.

Установка и данные

Я установил версию «на конец дня» и версию «в режиме реального времени». Установка оказалась очень легкой и хорошо объяснена в руководстве пользователю, прилагаемому к программе. Чтобы использовать версию в режиме реального времени, вы должны иметь доступ к поставщику данных:
В реальном времени: DBC Signal, BMI, S&P Comstock, CQG, PC Quote, DTN, Quote.com, FutureSource, Dow Jones Telerate, Reuters, Rescam, Broadcast На конец дня: MetaStock, SCI, Pinnacle Data Corp, TC 2000, CompuTrac, Tenfore, Primate.

Ваш выбор поставщика данных в реальном времени вводится в программу посредством работы с Utilities (Сервис) в меню и Data Source (Источник данных), а затем использования Live Feeder (Поставщик в настоящее время). Если вы используете версию на конец дня, то можете пропустить этот шаг и сразу перейти к разделу Contracts (Контракты). Для пользователей в режиме реального времени, программа первоначально установлена на Восточное Время, поэтому должен быть введен поправочный коэффициент, если вы расположены в иной временной зоне по отношению к Нью-Йорку. Этот поправочный коэффициент вводится в «окно бирж» (Рисунок 3) в котором приведен пример, демонстрирующий экран для Иностранного пользователя. Эта процедура гарантирует вам, что на ваших графиках верное время. «Биржевой экран» может быть также расширен для введения торговых часов бирж, за которыми вы наблюдаете. Для тех, кто торгует на азиатских рынках, разрывы в данных могут быть исключены путем введения времени для обеденного перерыва, когда азиатские рынки закрыты. Задержка данных также может использоваться посредством ввода задержки в минутах на «экране бирж». Вся эта установка прекрасно и подробно описана в руководстве пользователя. 
Окно используется для установки биржевой информации, которая учитывает, в какой временной зоне находится пользователь и как она сравнивается с биржевым временем. Здесь представлены установки для тех, кто использует программу «Фибоначчи Трэйдер» в другом временном поясе. Торговые часы могут быть поправлены, может быть сделана поправка на задержку времени, а обеденные перерывы для азиатских рынков могут быть введены дополнительно.

Как только будут установлены различные биржи, наблюдаемые контракты для каждой ценной бумаги настраиваются, согласно типу ценной бумаги (Рисунок 4). Контракт может рассматриваться, как база данных по ценной бумаге программы «Фибоначчи Трэйдер», с помощью которой и строятся все графики. Контракты в реальном времени хранят в себе одноминутные бары, в то время как данные на конец дня содержат только дневные бары. Диалог между контрактами используется для определения: биржи, где торгуется ценная бумага; объема и размера тика, а также - установки типа данных от используемого поставщика: реальное время или на конец дня. Название и символ ценной бумаги записываются и организовываются в разделы. Вы можете создать свои собственные разделы или список предпочитаемых рынков, а также все, что требуется для подготовки к созданию графика рассматриваемого инструмента, изображаемого с использованием множественных временных рядов. 
Контракт устанавливается для каждой наблюдаемой ценной бумаги, и именно с помощью этой базы данных строятся различные графики или планы, представляющие различные временные масштабы. Каждый контракт разносится по разделам, а формат данных и размер тика обозначаются на этом же экране.

Что дают нам графики? В программе «Фибоначчи Трэйдер» они рассматриваются как планы, потому что не ограничены одним временным интервалом. На самом деле, вы можете иметь три временных масштаба одновременно на каждом графике. В этом и заключается реальная сила этой программы. Три различных периода имеют свою собственную терминологию, и рассматриваются как собственный, следующий и более высокий периоды, с целью исследования воздействия увеличения временного масштаба.

К примеру, если вы торгуете на дневных барах «CAT», ваш собственный временной период будет дневным, а следующий временной масштаб - недельным, а самый высокий временной интервал - месячным (Рисунок 5). Если вы торгуете на 10-минутных барах «ОЕХ», вашим собственным периодом будут: 10-минутные бары, 30-минутные бары могут стать вашим следующим периодом, а дневные бары могут применяться в качестве вашего самого высокого масштаба. Например: на Рисунке 6 ценовые бары для собственного периода обозначены желтым цветом. Я выбрал «инкапсуляцию», изображающую ценовые блоки, основываясь на следующем временном интервале, наряду с 13-периодными скользящими средними, как для собственного, так и для более высокого периодов. Это объясняет то, что и ценовые бары и индикаторы могут изображаться во множественных временных масштабах. Инкапсуляция, за которую Краузе получил патент, предоставляет вам отличное представление о том, как образуются уровни поддержки и сопротивления, основываясь на следующем временном масштабе. 
Дневные бары являются собственным периодом. Недельные бары, представленные белыми блоками, являются следующим периодом, а месячный период является самым высоким периодом (здесь он не показан). Также изображены 13-периодные скользящие средние, для собственного (зеленый), и последующего (синий) периодов, а также показано, как тот же самый график может применяться для следования за множественными временными рядами.
Тот же самый формат, как и Рисунок 5, - здесь применяется отличные внутридневные данные. 10-минутные бары изображены и дают представление о собственном периоде, 60-минутные бары выбраны в качестве следующего масштаба, а дневные бары - в качестве самого высокого ряда. И на Рисунке 5, и на Рисунке 6 «инкапсуляция» является термином, обозначающего вместимость баров собственного периода (желтый) внутри баров для следующего периода, показанных в виде блоков (белый). 

Индикаторы: стандартные и эксклюзивные, - настраиваются путем использования кнопки «I», соответствующей индикатору или через выбор индикаторов в меню. В результате появляется диалоговое окно (Рисунок 7) вместе с меню, перечисляющим доступные для использования индикаторы.

Существует несколько способов, с помощью которых они могут модифицироваться, включая цвет, толщину линии, глубина временного просмотра, стиль, тип изображения и символ. Эти опции становятся доступными через нажатие на кнопку Edit (Правка). Большинство индикаторов также еще имеют возможность создания своего собственного окна, размещаемого под ценовыми барами. Часто это имеет смысл и является практичным, как в случае с графическим индикатором «колебаний Ганна». Здесь также применяется кнопка индикатора или меню для доступа к диалогу, чтобы установить сигналы предупреждения или торговые сигналы в момент достижения ценами линий Ганна, как изображено на графике.

Рис 6
Вы можете создать или редактировать индикаторы, используя экраны, показанные здесь. Индикаторы выбираются в меню и добавляются к плану после изменения значений по умолчанию, если этого требуют обстоятельства. Также могут быть изменены: цвет, толщина линий, глубина во времени, стиль, тип изображений и так далее. Торговые и предупреждающие сигналы вводятся с помощью использования этих экранов.
Еще одна функция, доступная через кнопку индикатора, является кнопкой опций. Кнопка как индикатора, так и опций, принадлежат к семейству инструментов плана и находятся в основном меню. Нажатие на кнопку опций выводит диалог, показанный на Рисунке 8, и может быть использовано для временного скрытия индикаторов на графике без действительного их удаления.

Эта опция дополнительно позволяет модифицировать основной план, включая цвет фона (черный или белый), цвет бара, тип бара (линия, OHLC (открытие/максимум/минимум/закрытие), HLC (максимум/минимум/закрытие), свечи или бары, построенные по объему) и изображает бары следующего периода (или блоки) с собственными барами на том же самом графике (Рисунки 5 и 6). Бары следующего периода могут изображаться в виде «инкапсуляции», либо в том же самом виде, что и бары собственного периода. Рисунок 9, вдобавок к изображению следующих баров в виде блоков с собственными барами в стиле OHLC, показывает два других стандартных индикатора, конвергенцию/дивергенцию (схождение/расхождение) скользящих средних (MACD) и стохастический осциллятор, размещаемых в их собственных окнах под ценовыми барами.

Рис 7
Этот инструмент используется для настройки основного внешнего вида плана, включающего в себя: фоновый цвет графика, раскраску баров, тип графика, а также изображения следующих баров в виде блоков, или том же виде, что и ценовые бары.

Рис 8
 
10-минутные бары ОЕХ показаны инкапсулированными 30-минутными последующими барами в виде блоков. Два общих технических индикатора: стохастический осциллятор и гистограмма MACD, показаны под ценовыми барами в своих собственных окнах.

Эксклюзивные индикаторы

Все доступные индикаторы можно увидеть в руководстве, а оригинальные и другие индикаторы, доступные в программе «Фибоначчи Трэйдер», перечислены в разделе «Эксклюзивные индикаторы». Многие эксклюзивные индикаторы относятся к торговле, основанной на числах Фибоначчи или колебаний Ганна, в то время как прочие были разработаны Краузе в результате его собственных исследований.

Графическое изображение колебаний Ганна, показанное на Рисунке 11, является классическим графиком, демонстрирующим стиль В.Д.Ганна, который может изображаться в реальном времени или в режиме на конец дня, и использоваться как в собственном, так и в следующем периодах. Направление колебания смещается сверху вниз, когда оно первоначально идет вверх, и возникают два последовательных нисходящих минимума. Это – один из индикаторов, объясняемый и часто используемый в книге Краузе. Тренд каждого временного масштаба обозначается изменением в форме линии: сплошная (восходящий тренд) сменяется пунктирной (нисходящий тренд), - хотя все это может настраиваться пользователем самостоятельно.

Другим эксклюзивным индикатором Краузе является активатор максимумов-минимумов (HiLo-Активатор), который также изображен на Рисунках 11 и 12 как для собственного, так и для следующего периодов. На Рисунке 11 индикатор максимумов-минимумов для собственного периода изображен в виде красно-зеленых лестничных линий, а следующий максимум-минимум в виде голубых и фиолетовых линий. Индикатор следует за действием цены: либо вниз, либо наверх. Индикатор максимумов-минимумов используется в качестве скользящего стопа и точки входа в рынок для торговли по переломам Ганна. Использование индикатора подробно описывается в книге Краузе, «A W D. Gann Treasure Discovered»

Рис 9 
Классическое изображение переломов Ганна для Amazon.com. сочетается с одним из эксклюзивных индикаторов программы «Фибоначчи Трэйдер», HiLo-активатором. На этом графике, отчетливо показаны оба временных интервала: собственный (10-минутный) и следующий (60-минутный), находящихся в одном и том же тренде. Фиолетовая пунктирная линия колебания является следующим периодом, а линия колебания, меняющаяся от сплошной зеленой на пунктирную красную, является собственным периодом. Пунктирная линия колебания указывает на то, что тренд идет вниз. Зеленые и синие ступенчатые линии являются индикатором максимумов-минимумов, который может использоваться в качестве скользящего стопа и сигнала к вхождению в рынок.

Рис 10 
Здесь показан пример использования анализа множественных временных периодов к мартовскому фьючерсному контракту на казначейские облигации 1999 года. Этот пример использовался в журнале «Фибоначчи Трэйдер» и здесь применяется комбинация 10-минутного/50-минутного/дневного периодов для собственного/следующего/наивысшего временных масштабов. Используемый индикатор показывает в динамике каналы Фибоначчи, использующие только коэффициент 2 = 0.786 и линии 3 и 4 для каждого из трех временных масштабов. Голубые линии канала являются собственным периодом, красные линии следующим, а зеленые линии - наивысшим.

Здесь не только описан индикатор максимумов-минимумов, но и его реальное использование с продолжительным тестированием на исторических данных, включая результаты, которые подробно выдают информацию для ряда ценных бумаг и фьючерсов на казначейские облигации.

И, наконец, хороший способ экономии времени при установке вашего экрана заключается в настройке функции Page (Страница). Он позволит вам сохранить схему различных планов, расположенных определенным образом, с различными внешними видами и индикаторами в каждом плане. Диалоговый экран может возникнуть при выборе Page (страницы) в основном меню, что используется для первоначального сохранения формата, изображения сохраненных установок в виде страниц и внесения изменений к существующим страницам. 

Множественные временные масштабы

Многие профессиональные трэйдеры предпочитают торговлю в тренде и, в случае, когда вы торгуете, к примеру, с использованием дневных баров, направление тренда рекомендуется определяеть исходя из недельных баров. Когда оба временных масштаба показывают один и тот же тренд, а вы торгуете в направлении тренда, то вероятность заработать прибыль весомо увеличивается. Если вы являетесь трэйдером, использующим эту философию, то «Фибоначчи Трэйдер» предоставляет вам возможность наблюдать за временными масштабами одновременно на одном и том же графике. Если сравнивать более короткий временной интервал с более длинным временным масштабом, используя различные индикаторы, то изменения часто обнаруживаются сначала на более коротком периоде, и только потом становятся заметными на более длинном интервале.

В качестве примера того, как выглядит анализ множественных временных рядов с использованием внутридневных данных, давайте посмотрим на план мартовского фьючерса на казначейские облигации, показанный на Рисунке 12. Комбинацией собственного/следующего/наивысшего периодов для этого плана является 10-минутный/50-минутный/дневной масштабы. Мы будем использовать динамические каналы Фибоначчи в качестве индикатора для иллюстрирования применения множественных временных рядов плюс три диаграммы индикатора, использующие различные параметры.

Множественные временные ряды могут помочь при определении важных зон поддержки или сопротивления, а следующий и наивысший масштабы обычно определяют зоны поддержки или сопротивления для собственного периода. 10-минутный бар является основным баром, относящимся к собственному периоду. Кроме того, мы смотрим на временные интервалы более крупного масштаба, чтобы выявить возможные условия перекупленности или перепроданности. Голубые линии канала являются собственным (10-минутным) периодом, красные - следующим (50-минутным) периодом, а зеленые относятся к наивысшему (дневныму) периоду.

Не имея возможности изображать множественные временные ряды на одном графике, нам пришлось бы постоянно обращаться к трем различным графикам. Исследуя поведение цены относительно верхней и нижней линий канала в каждом временном масштабе, можно установить торговый критерий, опираясь на эти наблюдения. В этом может помочь проверка системы «Фибоначчи Трэйдера».

Проверка системы

Проверка системы может использоваться в качестве шаблона для сохранения комбинаций индикаторов, часто применяемых вместе, а также для развития основ механических торговых систем. Оба способа использования основаны на выборе системы, с последующим редактированием в окне, открываемом через правое нажатие мыши. Индикаторы, занесенные в память как шаблоны, сохраняются в выбранной модификации, если они сделаны в процессе редактирования индикатора. Это позволяет сэкономить время, когда применяются часто используемые настройки индикаторов. Второе способ проверки системы заключается в разработке основных торговых действий с использованием индикаторов, имеющих только сигналы предупреждения. Изображаться могут все индикаторы, но только те, которые имеют сигналы предупреждения, доступны для использования при тестировании на исторических данных и выдают торговые сигналы. Эти сигналы предупреждения инициируют вход и выход из рынка при пробитии, а кнопка опций на системном диалоговом экране предоставляет информацию о защите прибыли и параметры стоп-лосса. Доступными являются также опция, показывающая сделки на графике (Рисунок 13), а также установка сигналов предупреждения.

Рис 11
Здесь мы видим проверку системы, примененную к пятиминутным ОЕХ барам. Любой индикатор с функцией предупреждения может использоваться при проверке системы для разработки механических торговых процессов. Этот пример показывает название проверяемой системы, HiLo-1, информация о чем выводится на экран в верхнем левом углу белой надписью. Короткие позиции обозначены красными стрелками, а количество контрактов (опционов) указывается посередине стрелок. Зеленые стрелки информируют о длинных позициях. Результаты тестирования на исторических данных системы видны в окне, в его правом углу.

Как только ваши торговые правила будут установлены и применены к графикам на исторических данных, результаты тестирования будут сведены в таблицу, состоящей из трех сообщений. Первое сообщение отражает результаты «сделка за сделкой», включая день, время (внутридневное), количество, цену, стоп и объем реверсивных позиций, а также суммарное итоговое число трейдов, образованных системой. Другие два сообщения: об исполнении ордера и сообщение о риске, - доступны из сообщения о первой сделке.

Инструменты

«Фибоначчи Трэйдер» предлагает ряд инструментов для изображения, становящихся доступными путем нажатия на соответствующие кнопки инструментов рисования, либо на угловые кнопки инструментов, расположенных в панели инструментов (toolbar). Эти инструменты включают в себя перекрестье, увеличение изображения, уменьшение изображения, ценовую линию, зафиксированную Линию Стоимости, трендовую линию, размещение текста, угловую линию, веер Фибоначчи Трэйдера, линии Даниила, вилка Эндрю, расширения Фибоначчи, временное растяжение Фибоначчи, линии коррекции и зоны Ганна. Многие из них могут редактироваться, согласно спецификациям пользователя.

Другим свойством программы является использование Инструментов Фибоначчи, доступные в основном меню. Исследования с их помощью имеют отношение к понятиям поддержки и сопротивления, предлагая последовательный, системный подход для определения этих уровней с использованием множественных временных рядов. Рисунок 14 показывает график акции с зонами Фибоначчи для большего временного интервала.

Рис 12 
Зоны Фибоначчи могут помочь в определении зон поддержки и сопротивления и могут быть видны для следующего периода дневного/недельного/месячного плана для BBY (лучшая покупка). Эта плановая комбинация временных рядов является стандартной плановой комбинацией версии на конец дня.

Полезным свойством «Фибоначчи Трэйдера» в реальном времени является способность обновления внутридневных данных для пропущенных дней. Чтобы обновлялись планы, программа должна быть запущена, хотя и может работать в фоновом режиме. Если программа не запущена и не соединена с Quote.com или другим источником, данные не будут собираться. Это – не проблема для Фибоначчи Трэйдера. Просто два раза нажмите на план, которые вы бы хотели обновить и нажмите на "Quote.com Server”, а затем на "Update one-minute bars” (Обновить одноминутные бары). PC Quote, S&P ComStock и Signal Online, - все предоставляют эту возможность через свой Интернет-сервис. Возникнет окно диалога, в котором вы определяете день, который хотели бы обновить. Это необходимо для тех дней, когда вы пропустили какие-либо данные. 

Опыт и знания г-на Краузе привели к созданию мощной торговой компьютерной программы, предлагающей уникальные индикаторы и инструменты. Основная особенность заключается в том, что пакет технического анализа позволяет ее пользователю объединять анализ на основе множественных временных рядов в едином графике. Вы можете видеть поведение цены и индикаторов в различных временных периодах, не переключаясь между множеством графиков.

Версия 3.11 имеет ряд особенностей (Рисунок 1), включающих в себя удобный интерфейс для создания, правки, составления списка и удаления контрактов и целых групп символов, а также интерфейс для модифицирования графиков, импорта и экспорта данных и модуль разработки новых торговых систем.

Установка и данные

Я установил версию «на конец дня» и версию «в режиме реального времени». Установка оказалась очень легкой и хорошо объяснена в руководстве пользователю, прилагаемому к программе. Чтобы использовать версию в режиме реального времени, вы должны иметь доступ к поставщику данных:
В реальном времени: DBC Signal, BMI, S&P Comstock, CQG, PC Quote, DTN, Quote.com, FutureSource, Dow Jones Telerate, Reuters, Rescam, Broadcast На конец дня: MetaStock, SCI, Pinnacle Data Corp, TC 2000, CompuTrac, Tenfore, Primate.

Ваш выбор поставщика данных в реальном времени вводится в программу посредством работы с Utilities (Сервис) в меню и Data Source (Источник данных), а затем использования Live Feeder (Поставщик в настоящее время). Если вы используете версию на конец дня, то можете пропустить этот шаг и сразу перейти к разделу Contracts (Контракты). Для пользователей в режиме реального времени, программа первоначально установлена на Восточное Время, поэтому должен быть введен поправочный коэффициент, если вы расположены в иной временной зоне по отношению к Нью-Йорку. Этот поправочный коэффициент вводится в «окно бирж» (Рисунок 3) в котором приведен пример, демонстрирующий экран для Иностранного пользователя. Эта процедура гарантирует вам, что на ваших графиках верное время. «Биржевой экран» может быть также расширен для введения торговых часов бирж, за которыми вы наблюдаете. Для тех, кто торгует на азиатских рынках, разрывы в данных могут быть исключены путем введения времени для обеденного перерыва, когда азиатские рынки закрыты. Задержка данных также может использоваться посредством ввода задержки в минутах на «экране бирж». Вся эта установка прекрасно и подробно описана в руководстве пользователя.

Рис 13 
Окно используется для установки биржевой информации, которая учитывает, в какой временной зоне находится пользователь и как она сравнивается с биржевым временем. Здесь представлены установки для тех, кто использует программу «Фибоначчи Трэйдер» в другом временном поясе.

Торговые часы могут быть поправлены, может быть сделана поправка на задержку времени, а обеденные перерывы для азиатских рынков могут быть введены дополнительно.
Как только будут установлены различные биржи, наблюдаемые контракты для каждой ценной бумаги настраиваются, согласно типу ценной бумаги (Рисунок 4). Контракт может рассматриваться, как база данных по ценной бумаге программы «Фибоначчи Трэйдер», с помощью которой и строятся все графики. Контракты в реальном времени хранят в себе одноминутные бары, в то время как данные на конец дня содержат только дневные бары. Диалог между контрактами используется для определения: биржи, где торгуется ценная бумага; объема и размера тика, а также - установки типа данных от используемого поставщика: реальное время или на конец дня. Название и символ ценной бумаги записываются и организовываются в разделы. Вы можете создать свои собственные разделы или список предпочитаемых рынков, а также все, что требуется для подготовки к созданию графика рассматриваемого инструмента, изображаемого с использованием множественных временных рядов.

Рис 14
Контракт устанавливается для каждой наблюдаемой ценной бумаги, и именно с помощью этой базы данных строятся различные графики или планы, представляющие различные временные масштабы. Каждый контракт разносится по разделам, а формат данных и размер тика обозначаются на этом же экране. 

Что дают нам графики? В программе «Фибоначчи Трэйдер» они рассматриваются как планы, потому что не ограничены одним временным интервалом. На самом деле, вы можете иметь три временных масштаба одновременно на каждом графике. В этом и заключается реальная сила этой программы.

Три различных периода имеют свою собственную терминологию, и рассматриваются как собственный, следующий и более высокий периоды, с целью исследования воздействия увеличения временного масштаба.
К примеру, если вы торгуете на дневных барах «CAT», ваш собственный временной период будет дневным, а следующий временной масштаб - недельным, а самый высокий временной интервал - месячным (Рисунок 15). Если вы торгуете на 10-минутных барах «ОЕХ», вашим собственным периодом будут: 10-минутные бары, 30-минутные бары могут стать вашим следующим периодом, а дневные бары могут применяться в качестве вашего самого высокого масштаба. Например: на Рисунке 16 ценовые бары для собственного периода обозначены желтым цветом. Я выбрал «инкапсуляцию», изображающую ценовые блоки, основываясь на следующем временном интервале, наряду с 13-периодными скользящими средними, как для собственного, так и для более высокого периодов. Это объясняет то, что и ценовые бары и индикаторы могут изображаться во множественных временных масштабах. Инкапсуляция, за которую Краузе получил патент, предоставляет вам отличное представление о том, как образуются уровни поддержки и сопротивления, основываясь на следующем временном масштабе.

Рис 15
CAT (Catelpiler).
Дневные бары являются собственным периодом. Недельные бары, представленные белыми блоками, являются следующим периодом, а месячный период является самым высоким периодом (здесь он не показан). Также изображены 13-периодные скользящие средние, для собственного (зеленый), и последующего (синий) периодов, а также показано, как тот же самый график может применяться для следования за множественными временными рядами.

Рис 16
S&P 100 (ОЕХ). 
Тот же самый формат, как и Рисунок 15, - здесь применяется отличные внутридневные данные. 10-минутные бары изображены и дают представление о собственном периоде, 60-минутные бары выбраны в качестве следующего масштаба, а дневные бары - в качестве самого высокого ряда. И на Рисунке 15, и на Рисунке 16 «инкапсуляция» является термином, обозначающего вместимость баров собственного периода (желтый) внутри баров для следующего периода, показанных в виде блоков (белый).

Индикаторы

Индикаторы: стандартные и эксклюзивные, - настраиваются путем использования кнопки «I», соответствующей индикатору или через выбор индикаторов в меню. В результате появляется диалоговое окно (Рисунок 17) вместе с меню, перечисляющим доступные для использования индикаторы.

Существует несколько способов, с помощью которых они могут модифицироваться, включая цвет, толщину линии, глубина временного просмотра, стиль, тип изображения и символ. Эти опции становятся доступными через нажатие на кнопку Edit (Правка). Большинство индикаторов также еще имеют возможность создания своего собственного окна, размещаемого под ценовыми барами. Часто это имеет смысл и является практичным, как в случае с графическим индикатором «колебаний Ганна». Здесь также применяется кнопка индикатора или меню для доступа к диалогу, чтобы установить сигналы предупреждения или торговые сигналы в момент достижения ценами линий Ганна, как изображено на графике.

Рис 17
Настройка индикаторов.
Вы можете создать или редактировать индикаторы, используя экраны, показанные здесь. Индикаторы выбираются в меню и добавляются к плану после изменения значений по умолчанию, если этого требуют обстоятельства. Также могут быть изменены: цвет, толщина линий, глубина во времени, стиль, тип изображений и так далее. Торговые и предупреждающие сигналы вводятся с помощью использования этих экранов.
Еще одна функция, доступная через кнопку индикатора, является кнопкой опций. Кнопка как индикатора, так и опций, принадлежат к семейству инструментов плана и находятся в основном меню. Нажатие на кнопку опций выводит диалог, показанный на Рисунке 18, и может быть использовано для временного скрытия индикаторов на графике без действительного их удаления. Эта опция дополнительно позволяет модифицировать основной план, включая цвет фона (черный или белый), цвет бара, тип бара (линия, OHLC (открытие/максимум/минимум/закрытие), HLC (максимум/минимум/закрытие), свечи или бары, построенные по объему) и изображает бары следующего периода (или блоки) с собственными барами на том же самом графике (Рисунки 15 и 16). Бары следующего периода могут изображаться в виде «инкапсуляции», либо в том же самом виде, что и бары собственного периода. Рисунок 19, вдобавок к изображению следующих баров в виде блоков с собственными барами в стиле OHLC, показывает два других стандартных индикатора, конвергенцию/дивергенцию (схождение/расхождение) скользящих средних (MACD) и стохастический осциллятор, размещаемых в их собственных окнах под ценовыми барами.

Рис 18
Кнопка опций графика.
Этот инструмент используется для настройки основного внешнего вида плана, включающего в себя: фоновый цвет графика, раскраску баров, тип графика, а также изображения следующих баров в виде блоков, или том же виде, что и ценовые бары.

Рис 19 
10-минутные бары ОЕХ показаны инкапсулированными 30-минутными последующими барами в виде блоков. Два общих технических индикатора: стохастический осциллятор и гистограмма MACD, показаны под ценовыми барами в своих собственных окнах.

Эксклюзивные индикаторы

Все доступные индикаторы можно увидеть в руководстве, а оригинальные и другие индикаторы, доступные в программе «Фибоначчи Трэйдер», перечислены в разделе «Эксклюзивные индикаторы». Многие эксклюзивные индикаторы относятся к торговле, основанной на числах Фибоначчи или колебаний Ганна, в то время как прочие были разработаны Краузе в результате его собственных исследований.

Графическое изображение колебаний Ганна является классическим графиком, демонстрирующим стиль В.Д.Ганна, который может изображаться в реальном времени или в режиме на конец дня, и использоваться как в собственном, так и в следующем периодах. Направление колебания смещается сверху вниз, когда оно первоначально идет вверх, и возникают два последовательных нисходящих минимума. Это – один из индикаторов, объясняемый и часто используемый в книге Краузе. Тренд каждого временного масштаба обозначается изменением в форме линии: сплошная (восходящий тренд) сменяется пунктирной (нисходящий тренд), - хотя все это может настраиваться пользователем самостоятельно.

Другим эксклюзивным индикатором Краузе является активатор максимумов-минимумов (HiLo-Активатор), который также изображен на рисунках как для собственного, так и для следующего периодов. Индикатор максимумов-минимумов для собственного периода изображен в виде красно-зеленых лестничных линий, а следующий максимум-минимум в виде голубых и фиолетовых линий. Индикатор следует за действием цены: либо вниз, либо наверх. Индикатор максимумов-минимумов используется в качестве скользящего стопа и точки входа в рынок для торговли по переломам Ганна. Использование индикатора подробно описывается в книге Краузе, «A W D. Gann Treasure Discovered»

Рис 20
Классическое изображение переломов Ганна для Amazon.com. сочетается с одним из эксклюзивных индикаторов программы «Фибоначчи Трэйдер», HiLo-активатором. На этом графике, отчетливо показаны оба временных интервала: собственный (10-минутный) и следующий (60-минутный), находящихся в одном и том же тренде. Фиолетовая пунктирная линия колебания является следующим периодом, а линия колебания, меняющаяся от сплошной зеленой на пунктирную красную, является собственным периодом. Пунктирная линия колебания указывает на то, что тренд идет вниз. Зеленые и синие ступенчатые линии являются индикатором максимумов-минимумов, который может использоваться в качестве скользящего стопа и сигнала к вхождению в рынок.

Рис 21 
Здесь показан пример использования анализа множественных временных периодов к мартовскому фьючерсному контракту на казначейские облигации 1999 года. Этот пример использовался в журнале «Фибоначчи Трэйдер» и здесь применяется комбинация 10-минутного/50-минутного/дневного периодов для собственного/следующего/наивысшего временных масштабов. Используемый индикатор показывает в динамике каналы Фибоначчи, использующие только коэффициент 2 = 0.786 и линии 3 и 4 для каждого из трех временных масштабов. Голубые линии канала являются собственным периодом, красные линии следующим, а зеленые линии - наивысшим.

Здесь не только описан индикатор максимумов-минимумов, но и его реальное использование с продолжительным тестированием на исторических данных, включая результаты, которые подробно выдают информацию для ряда ценных бумаг и фьючерсов на казначейские облигации.

И, наконец, хороший способ экономии времени при установке вашего экрана заключается в настройке функции Page (Страница). Он позволит вам сохранить схему различных планов, расположенных определенным образом, с различными внешними видами и индикаторами в каждом плане. Диалоговый экран может возникнуть при выборе Page (страницы) в основном меню, что используется для первоначального сохранения формата, изображения сохраненных установок в виде страниц и внесения изменений к существующим страницам.

Множественные временные масштабы

Многие профессиональные трэйдеры предпочитают торговлю в тренде и, в случае, когда вы торгуете, к примеру, с использованием дневных баров, направление тренда рекомендуется определяеть исходя из недельных баров. Когда оба временных масштаба показывают один и тот же тренд, а вы торгуете в направлении тренда, то вероятность заработать прибыль весомо увеличивается. Если вы являетесь трэйдером, использующим эту философию, то «Фибоначчи Трэйдер» предоставляет вам возможность наблюдать за временными масштабами одновременно на одном и том же графике. Если сравнивать более короткий временной интервал с более длинным временным масштабом, используя различные индикаторы, то изменения часто обнаруживаются сначала на более коротком периоде, и только потом становятся заметными на более длинном интервале.

В качестве примера того, как выглядит анализ множественных временных рядов с использованием внутридневных данных, давайте посмотрим на план мартовского фьючерса на казначейские облигации. Комбинацией собственного/следующего/наивысшего периодов для этого плана является 10-минутный/50-минутный/дневной масштабы. Мы будем использовать динамические каналы Фибоначчи в качестве индикатора для иллюстрирования применения множественных временных рядов плюс три диаграммы индикатора, использующие различные параметры.

Множественные временные ряды могут помочь при определении важных зон поддержки или сопротивления, а следующий и наивысший масштабы обычно определяют зоны поддержки или сопротивления для собственного периода. 10-минутный бар является основным баром, относящимся к собственному периоду. Кроме того, мы смотрим на временные интервалы более крупного масштаба, чтобы выявить возможные условия перекупленности или перепроданности. Голубые линии канала являются собственным (10-минутным) периодом, красные - следующим (50-минутным) периодом, а зеленые относятся к наивысшему (дневныму) периоду.

Не имея возможности изображать множественные временные ряды на одном графике, нам пришлось бы постоянно обращаться к трем различным графикам. Исследуя поведение цены относительно верхней и нижней линий канала в каждом временном масштабе, можно установить торговый критерий, опираясь на эти наблюдения. В этом может помочь проверка системы «Фибоначчи Трэйдера».

Проверка системы

Проверка системы может использоваться в качестве шаблона для сохранения комбинаций индикаторов, часто применяемых вместе, а также для развития основ механических торговых систем. Оба способа использования основаны на выборе системы, с последующим редактированием в окне, открываемом через правое нажатие мыши. Индикаторы, занесенные в память как шаблоны, сохраняются в выбранной модификации, если они сделаны в процессе редактирования индикатора. Это позволяет сэкономить время, когда применяются часто используемые настройки индикаторов. Второе способ проверки системы заключается в разработке основных торговых действий с использованием индикаторов, имеющих только сигналы предупреждения. Изображаться могут все индикаторы, но только те, которые имеют сигналы предупреждения, доступны для использования при тестировании на исторических данных и выдают торговые сигналы. Эти сигналы предупреждения инициируют вход и выход из рынка при пробитии, а кнопка опций на системном диалоговом экране предоставляет информацию о защите прибыли и параметры стоп-лосса. Доступными являются также опция, показывающая сделки на графике , а также установка сигналов предупреждения.

Рис 22 
Здесь мы видим проверку системы, примененную к пятиминутным ОЕХ барам. Любой индикатор с функцией предупреждения может использоваться при проверке системы для разработки механических торговых процессов. Этот пример показывает название проверяемой системы, HiLo-1, информация о чем выводится на экран в верхнем левом углу белой надписью. Короткие позиции обозначены красными стрелками, а количество контрактов (опционов) указывается посередине стрелок. Зеленые стрелки информируют о длинных позициях. Результаты тестирования на исторических данных системы видны в окне, в его правом углу. 

Как только ваши торговые правила будут установлены и применены к графикам на исторических данных, результаты тестирования будут сведены в таблицу, состоящей из трех сообщений. Первое сообщение отражает результаты «сделка за сделкой», включая день, время (внутридневное), количество, цену, стоп и объем реверсивных позиций, а также суммарное итоговое число трейдов, образованных системой. Другие два сообщения: об исполнении ордера и сообщение о риске, - доступны из сообщения о первой сделке.

Инструменты

«Фибоначчи Трэйдер» предлагает ряд инструментов для изображения, становящихся доступными путем нажатия на соответствующие кнопки инструментов рисования, либо на угловые кнопки инструментов, расположенных в панели инструментов (toolbar). Эти инструменты включают в себя перекрестье, увеличение изображения, уменьшение изображения, ценовую линию, зафиксированную Линию Стоимости, трендовую линию, размещение текста, угловую линию, веер Фибоначчи Трэйдера, линии Даниила, вилка Эндрю, расширения Фибоначчи, временное растяжение Фибоначчи, линии коррекции и зоны Ганна. Многие из них могут редактироваться, согласно спецификациям пользователя.
Другим свойством программы является использование Инструментов Фибоначчи, доступные в основном меню. Исследования с их помощью имеют отношение к понятиям поддержки и сопротивления, предлагая последовательный, системный подход для определения этих уровней с использованием множественных временных рядов. Рисунок 23 показывает график акции с зонами Фибоначчи для большего временного интервала.

Рис 23 
Зоны Фибоначчи могут помочь в определении зон поддержки и сопротивления и могут быть видны для следующего периода дневного/недельного/месячного плана для BBY (лучшая покупка). Эта плановая комбинация временных рядов является стандартной плановой комбинацией версии на конец дня.

Полезным свойством «Фибоначчи Трэйдера» в реальном времени является способность обновления внутридневных данных для пропущенных дней. Чтобы обновлялись планы, программа должна быть запущена, хотя и может работать в фоновом режиме. Если программа не запущена и не соединена с Quote.com или другим источником, данные не будут собираться. Это – не проблема для Фибоначчи Трэйдера. Просто два раза нажмите на план, которые вы бы хотели обновить и нажмите на "Quote.com Server”, а затем на "Update one-minute bars” (Обновить одноминутные бары). PC Quote, S&P ComStock и Signal Online, - все предоставляют эту возможность через свой Интернет-сервис. Возникнет окно диалога, в котором вы определяете день, который хотели бы обновить. Это необходимо для тех дней, когда вы пропустили какие-либо данные.

Панель инструментов Инструменты Плана (Plan Tools) имеет кнопку для редактирования баров, которые содержат плохо видимые тики или искаженные значения, и создает диалоговое окно, показанное на Рисунке 24. Чтобы отредактировать определенный бар, необходимо выбрать его путем нажатия на стрелки, подводящие к подходящему бару, который затем выделяется контрастным цветом. Этот диалог также может быть доступен через правое нажатие на бар, который вы хотите отредактировать. Этот диалог может быть продолжен далее, что ведет к упрощению редактирования одноминутных баров, - так, как это показано на Рисунке 24. Подобная возможность предоставляет быстрый и простой способ поддержания правильности графиков, либо после закрытия сессии, либо сразу же после возникновения ошибки.

Рис 24 
Редактирование баров.

Выбор кнопки редактирования бара (edit-bar) выводит окно, используемое для исправлений искаженных данных. Это окно далее может быть расширено для отображения данных для одноминутного бара, который также может быть откорректирован. Бар до крайнего правого места графика выделяется красным цветом, указывая на то, что бар изображен в окне правки (edit). The Quote Screen (Экран котировок), находящийся в основном меню Utilities, позволяет отслеживание за ценными бумагами в режиме реального времени (Рисунок 24) в виде таблицы. Символы вводятся под колонкой с названием «символ», а развернутые названия выбираются в "выпадающем" меню (Рисунок 25). Отображаемые данные форматируются путем правого нажатия на символ и выбора «свойства» (properties). Сигналы предупреждения тоже устанавливаются в том же самом диалоговом окне.

Рис 25 
Экран котировок.

Эта опция позволяет вести наблюдение за многочисленными ценными бумагами, сведенные в таблицу. Существует ряд опций в отношении типа отображаемой информации, но здесь показаны только некоторые, самые распространенные. Путем правого нажатия на ячейку, содержащую символ ценной бумаги, появляется окно, показанное здесь, которое используется для настройки данных, изображаемых на экране котировок, а также становятся доступными критерии установки сигналов предупреждения.

"Фибоначчи Трэйдер" - мощная программа технического анализа, разработанная профессиональным трэйдером для трэйдеров, способная составлять и проверять торговые решения. Это осуществляется либо с помощью версии на конец дня, либо с помощью версии в режиме реального времени. Программа совместима с большинством широко используемых поставщиков и форматов данных.

Главное преимущество программы - в применении анализа множественных временных рядов к построению графиков, индикаторам и торговым процессам. «Фибоначчи Трэйдер» заслуживает особого внимания со стороны серьезных трэйдеров, ищущих эффективно работающую торговую систему и одновременно - качественный программный продукт для анализа. 

 

Перейти вверх

Добавить комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

C чего начать

Типы

Анализ

Обучение

Инвестиции

«Поделиться»

18+

обновить