Меню

Технический анализ « вернутся к списку

Технический анализ представляет собой исследование цен на активы с целью определения будущих направлений роста рынков.  Маклеры, пользующиеся техническим анализом, отмечают, что основная доступная информация о продукте, уже включена в его стоимость. Учитывая это, изучение ценового поведения, определят следующие шаги в анализе финансовых инструментов. Существует множество типов технического анализа, которые используют брокеры, при определении будущих ценовых изменений.

Искусство технического анализа используют для того, чтобы направить инвестиции в выгодную сторону, а также, чтобы избегать риска при позиционной торговле. В техническом анализе существуют как субъективные, так и объективные стороны, которые позволяют трейдерам, работающим в различных областях, выбирать направление торговли. Некоторые направления объективного анализа включают, истории изучения трендов, изучение средних изменений цен, а также, технический индикатор темпа роста цен. Субъективный подход включает распознавание  моделей (фигур) поведения цен, а также, линий поддержки и сопротивления.

Как следовать тренду:

Для выработки стратегии по следованию тренду используют технический анализ, который включает анализ исторического ценообразования на финансовые инструменты, с целью определения того, находится ли финансовый инструмент в тренде.  Тренд представляет собой направление развития в определенном направлении, в определенный период времени (в большинстве случаев). Легче и эффективнее всего анализировать тренд при помощи исследования истории изменения скользящей средней определенного финансового инструмента.  Скользящая средняя – это средняя величина закрытия за несколько последних дней за вычетом общей средней величины.  Например, в течение пяти дней, определяют среднюю скользящую, а на шестой день, день первый день выпадает из калькуляции средней величины.

Рассмотрим пример анализа тренда.

Допустим, что инвестор изучил скользящую среднюю на ценовую динамику пары AUD/USD за период в десять дней, и в сорок дней. Потенциальный тренд за десять дней, может быть выявлен при сопоставлении результатов на пересечении скользящих средних за сорок и за десять дней, ил иже в местах где одна из скользящих средних оказалась выше или ниже другой.  Наблюдение за скользящими средними при определении трендов представляет собой устойчивое средство технического анализа, однако, величина, скользящее среднее сама по себе, не всегда является лучшим индикатором для входа на рынок и начала торговли. Большинство стратегий по следованию трендам создают больше незначительных, чем значительных сигналов, указывающих на то, как пройдет развитие тренда. В большинстве случаев это не стоит затрат на следование неверной стратегии. Рассмотрим тот случай, когда технический анализ оказывается выгодным вложением, даже не окупаясь в большинстве случаев. Например, стратегия принесла прибыль в размере 33%, и не принесла прибыль в 66% времени, и, вместе с тем,  принесла десять долларов прибыли трейдеру, и два доллара затрат на невыгодных сделках. В таком случае, стратегию можно считать прибыльной  (из 6 слелок  – 2 выигрыша, 4 проигрыша  –  выручка  = 2 * 10 или 20; потерь = 4 * 2 или 8 = 20 – 8 = 12).  Пользуясь техническим анализом трейдинга необходимо пользоваться серьезными техниками управления рисками, для того, чтобы иметь возможность покинуть рынок в удобный момент.

Моментум:

Другим средством, постоянно используемым для определения и следования трендам, является схождение и расхождение скользящей средней, так называемый индикатор MACD.  Данная стратегия по определению моментума на рынке указывает на то, в каком направлении изменяется моментум. При вычислении индикатора MACD учитываются ежедневные изменения скользящей средней в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Если изменения скользящей средней за короткое время превышают изменения скользящей средней за долгой отрезок времени, тогда индекс MACD повысится, что является определением того, что моментум повышается. Обратное указывает на падение индекса MACD.

Возврат в исходное положение:

Еще одним средством технического анализа при торговле на финансовых рынках является стратегия вычисления средней доходности.  Возврат к среднему означает, что финансовый инструмент вернется к своему среднему значению после того, как будет отличным от него  некоторый период времени. Для примера можно сказать, что, то же самое происходит, при растягивании эластичной резиновой ленты, которая возвращается в исходное положение. Данный тип анализа особо эффективен, если две сравниваемые компании развиваются по аналогичной бизнес-модели. Например, трейдер может проверить анализ для возврата к среднему значению для Coke и Pepsi. Технический индикатор, необходимый для измерения шансов на возврат в исходное положение – это так называемые «Линии Боллинджера». «Линии Боллинджера» представляют собой математическую формулу для вычисления специфического стандартного отклонения  от определенного среднего показателя.

Другой группой технических индикаторов для определения возможности возврата на исходные позиции является стохастик или стохастический индикатор, а также индекс относительной силы (RSI). Оба являются индикаторами, применяемыми при техническом анализе для того, чтобы определять, насколько быстро изменяется рынок за краткосрочный период времени, по сравнению с его же изменениями за долгосрочный период. Данные индикаторы составляют индекс, который трейдеры используют для определения степени перенасыщения рынка.

Распознание моделей:

Еще одной разновидностью технического анализа является распознание всевозможных моделей. Используя данный тип анализа, трейдеры рассматривают модели поведения цен, в надежде выделить модель или формулу, которая бы указывала на то, что существует определенная склонность, по которой можно составить прогноз изменения цен. Например, для этого используют модели или «фигуры голова и плечи». «Фигура голова и плечи» визуально напоминает два плеча и голову. Обычно, по завершении формирования второго «плеча» рынок падает.

Технические аналитики создают также линию тренда, чтобы определить необходимый уровень для его поддержки и сопротивления. Анализ развития линий тренда также является субъективным средством оценки рыночных тенденций, однако, в целом, оценивая линию тренда становится ясным, что высокие цены окажутся наверху (указывая на рост), а низкие, соответственно, внизу (указывая на падение).

Технический анализ представляет собой одно из необходимых средств по изучению рынков для участников торговли, которые пытаются выработать особую торговую стратегию. Он также полезен в симбиозе с другими типами анализа торговых стратегий. Составление технического анализа не только позволяет выработать собственную техническую теорию, но и позволяет инвестору узнать, на какие детали обращают внимание другие участники рынка. В данной статье мы рассмотрели основные идеи, используемые как перед заключением сделок, так и в процессе торговли. Существует множество книг и стратегий о функциональном и техническом анализе, используемых инвесторами перед началом торговли, в целях выработки собственного стиля поведения.

 



Распечатать

C чего начать

Типы

Анализ

Обучение

Инвестиции

«Поделиться»

18+

обновить