Меню

TDM (Trade Day Of Month)

  •    Автор:  TTraders
ОПИСАНИЕ
В своей книге "Долгосрочные успехи краткосрочной торговли" Ларри Вильямс делает предположение что якобы одни дни торгового месяца отличаются от других. Эти смещения существуют, по его мнению, и их можно использовать. Он считает, что по определенным дням месяца некоторые рынки закрываються в положительной зоне чаще чем в отрицательной, а некоторые дни имеют больший диапозон чем другие дни месяца. Этот скрипт расчитывает эти и некоторые другие смещения на любых рынках, в том числе по SP500 (любимом рынке Ларри). 

Важное замечание: результатами работы скрипта необходимо пользоваться крайне осторожно, т.к. масштаб исследования (шаг – один год) не позволяет создавать репрезентативных выборок даже на очень длинной дневной истории, а даже создав такую выборку (например, на истории дневных цен SP500 с 1982 по 2009 год, которую можно скачать вместе с другим скриптом TDW), нельзя экстраполировать эти результаты на текущий рынок, т.к. рынок в текущем масштабе времени (2-5 лет) может (и обязательно будет) торговаться совсем по другому. Т.е., грубо говоря, средняя получаемая величина не имеет ни какого отношения к конкретному субпериоду времени являющимся отрезком на временной оси исследования.

НАСТРОЙКА
Скрипт имеет два управляемых параметра:
BeginYear - год с которого начинается подсчет TDM
EndYear - год которым заканчивается подсчет TDM
Пример1: BeginYear=1998; EndYear=2008; Будут подсчитаны 11 лет лет статистики, включая 1998 и 1998 годы.
Пример2: BeginYear=2008;BeginEnd=2008; Будет подситан 1 год, 2008.
Пример3: BeginYear=2007;BeginEnd=2008; Будут подсчитаны 2 года, 2007 и 2008
Особенностью является то, что статистика подситывается для каждого года входящего в диапозон BeginYear - EndYear, а затем печатается итоговая статистика. за весь диапозон лет.

Файл выхода состоит из десети колонок см. на примере:

2000     (1) (2)(3)(4)    (5)  (6) (7)  (8) (9)  (10)
TDM-1  12  6  6  50.0  125  74  27  50  -23  68.3
TDM-2  12  6  6  50.0  130  51  12  32  -19  62.0
TDM-3  12  5  7  41.7  139  56  -8  24  -32  43.3
TDM-4  12  5  7  41.7  138  53 -16  18  -34  35.1
TDM-5  12  5  7  41.7  90   27  -3   12  -15  44.6
TDM-6  12  5  7  41.7  114 42  -4   19  -23  45.0
......... 
TDM-20124833.313163-1126-3741.4
TDM-21115645.513262-529-3346.4
TDM-22660100.01276363630100.0
TDM-2331233.311768-1626-4238.0 

1. Всего дней мясяца в году. например в 2000 году было 12 первых торговых дней месяца, зато 22 и 23 торговых (рабочих) дней было гораздо меньше, 6 и 3 соответственно.
2. Положительных торговых дней. Т.е. в 2000 году из 12 TDM-1 у 6 цена закрытия дня была выше цены открытия дня.
3. Отрицательных TDM-X (где X – конкретный торговый день месяца). 
4. Процент положительных TDM-X от общего числа TDM-X.
5. Средний диапозон дня, т.е. Максимальная цена дня - Минимальная цена дня. (находится как совокупный диапозон всех TDM-X деленный на кол-во TDM-X)
6. Диапазон цен между открытием и закрытием дня по модулю. Т.е если CloseD1-OpenD1=127 pt, а CloseD2-OpenD2=-43 pt, то их средний диапозон будет 85 pt. = (127+43)/2
7.Диапозон цен между открытие и закрытием дня. Например если CloseD1-OpenD1=127 pt, а CloseD2-OpenD2=-43 pt, то их средний диапозон будет 42 pt. = (127-43)/2 
8. Сколько приходится в среднем положительных пунктов (т.е. Close>Open) на один положительный день. Например каждый положительный TDM-1 в 2000 году давал в среднем 50 пунктов цены.
9. Сколько приходится в среднем отрицательных пунктов (т.е. Close>Open) на один отрицательный день. Например каждый отрицательный TDM-1 в 2000 году отнимал в среднем -23 пункта цены.
10. Процент положительных пунктов (8) от всех пунктов по модулю (6)

Если Вам не совсем ясны результаты работы скрипта, то вы можете более подробно ознакомиться с идеей Торгового дня месяца в книге «Долгосрочные успехи, краткосрочной торговли» Лари Вильямса.

Если Вас интересуют смещения относительно календарного дня месяца, то вы можете воспользоваться скриптом CTD (Calendar Day of Month). Этот скрип выполняет аналогичную работу, но исследует календарные дни месяца, а не рабочие дни биржи. 

 

TDM.mq4

Перейти вверх

Добавить комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

C чего начать

Типы

Анализ

Обучение

Инвестиции

«Поделиться»

18+

обновить