Меню

Correlations

  •    Автор:  TTraders
Иногда возникает необходимость нахождения самых взаимосвязанных фин. инструментов или наоборот: независимых.

Взаимосвязь может характеризовать коэффициент корреляции (коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент ранговой корреляции Спирмена и другие). Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем более независимы два временных ряда (ВР). И наоборот: чем дальше от нуля (диапазон от -1 до +1) - тем выше зависимость.

Стоит уточнить, что говоря о зависимости, имеется в виду зависимость только на исследуемом участке выборки двух ВР.

Скрипт Correlations вычисляет коэффициент корреляции внутри всех парных сочетаний символов из "Обзора рынка" и записывает их в файл (Correlations.txt) в отсортированном (в порядке убывания абсолютного значения) виде.

Входные параметры:
StartTime - с какого времени формировать соответсвующие ВР цен для вычисления корреляции.
Rank - выбор типа коэффициента корреляции (FALSE - коэффициент корреляции Пирсона, TRUE - коэффициент ранговой корреляции Спирмена).
ВР формируются по ценам закрытия баров таймфрэйма, на котором запущен скрипт. И заканчивают формироваться на самом позднем баре.

Результаты скрипта не зависят от символа, на котором он запущен.

Скрипт Correlations ресурсоемкий, поэтому в левом верхнем углу во время работы выводится информацию о текущем состоянии вычислений. Также в журнал записываются коэффициенты корреляции по мере их вычисления. При прерывании работы скрипта посчитанные данные не пропадают (сохраняются).
 


Коэффициент корреляции Пирсона - это частный случай поиска линейных взаимосвязей между ВР: между только двумя ВР. Общий случай рассматривает Recycle-метод.

КК Пирсона характеризует степень линейной взаимосвязи двух величин и не устойчив к выбросам в ВР. Больше всего подходит для величин с нормальным распределением.

КК Спирмена характеризует степень произвольной нелинейной взаимосвязи двух величин с проверкой на условие "рост одной величины приводит к росту другой". Используется для величин с любым распределением.
Перед запуском скрипта желательно наличие истории по всем символам из "Обзора рынка". Закачать историю по всем символам из "Обзора рынка" может помочь советник GetHistoryAllSymbols.

Несколько примеров графиков найденных высококоррелированых фин. инструментов:

 
 
 
Перейти вверх

Добавить комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

C чего начать

Типы

Анализ

Обучение

Инвестиции

«Поделиться»

18+

обновить