Меню

Корреляционная матрица

  •    Автор:  TTraders
Описание:
Скрипт строит корреляционную матрицу на основе ранговой корреляции Спирмена по основным валютным парам (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDCAD) и осуществляет проверку значимости коэффициентов корреляции по критерию Стьюдента. Результаты записыватся в файл "каталог метатрейдера/experts/files/corr/matrix.csv". Скрипт так же осуществляет проверку соответствия времени открытия каждого бара по всем парам.

В файле верхняя матрица содежит коэффициенты корреляции, нижняя - доверительные вероятности, для которых данные коэффициенты являются значимыми.

Обозначения:
time inc - время баров одной пары не соответствует времени баров другой пары.

insign - коэффициент корреляции не значим.

 

SpearmanRankCorrMatrix.mq4

Перейти вверх

Добавить комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

C чего начать

Типы

Анализ

Обучение

Инвестиции

«Поделиться»

18+

обновить