Меню

Correlations2

  •    Автор:  TTraders
Логическое продолжение скрипта Correlations и индикатора IND_Correlation. Поэтому ниже последует лишь дополнительная информация.

Данный скрипт позволяет найти (перебором) для каждого парного сочетания ФИ оптимальный размер окна, в котором поведение абсолютного значения КК наиболее высокое и стабильное.

Входные параметры:

  • StartTime - с какого времени формировать соответсвующие ВР цен для вычисления корреляции.
  • StartDepth - начальный размер окна (в барах) для перебора.
  • EndDepth - конечный размер окна.
  • StepDepth - шаг изменения (> 0) размера окна.
  • Shift - сдвиг (в барах) "ведомого" фин. инструмента относительно "ведущего". Параметр оставлен больше, как рудимент.
  • Method - метод расчета СКО КК (1 - стандартный, 2 - нестандартный (по-умолчанию)).

 

В папке files создается одноименный с названием скрипта TXT-файл, в котором отсортированы в убывающем порядке найденные оптимальные параметры. В одноименной папке для каждого сочетания создается файл-данных, который при желании можно проанализировать: первый столбец - размер окна, второй - МО КК, третий - СКО КК.

Привожу пример графика изменения КК (коэффициента корреляции) NZDUSD и USDCAD для различных рамеров окон (на каждом стоп-кадре 100 000 КК (считается меньше секунды в MQL4)):
 
 
Графики изменения мат. ожидания КК с доверительным интервалом (СКО):
 

P.S. Использование СКО (среднеквадратичное отклонение) вместо СМО (среднемодульное отклонение) вызвано необходимостью уделять бОльшую значимость дальним выбросам значений КК от его МО (мат. ожидание).
 
Перейти вверх

Добавить комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

C чего начать

Типы

Анализ

Обучение

Инвестиции

«Поделиться»

18+

обновить