Меню

Статистический трейдинг « вернутся к списку

Существует множество способов торговли на валютных рынках, одним из наиболее интригующих из них является статистический трейдинг. Использование статистические данные и математические формулы при трейдинге, позволяет предугадать динамику развития валютной пары в будущем. Одной из наиболее часто используемых форм статистического трейдинга на валютном рынке является стратегия возврата к средней статистической величине – mean reversion strategy.

Стратегия возврата к средней статистической величине указывает на то, что изменения, происходящие с валютной парой, с течением времени, приводят ее ценовой эквивалент обратно к среднему статистическому значению, после отклонений от оного. Чтобы понять, каким образом это происходит, представьте себе резиновую ленту, которую можно растянуть до определенного предела, перед тем, как она вернется в исходное положение. Для валют, стоимость которых часто совпадает, или же, для валют, обычно торгующихся попарно, отмечается тенденция возврата к средней статистической величине.  Например, рассмотрим помесячный график изменений  валютной пары AUD/CAD. Торговля данными валютами привязана к общему состоянию стран, экспортирующих товары и сырье. Цены на валюту данного типа имеют тенденцию возврата к средней статистической величине в течение последних 10 лет. При описании торговой статистики, одним из наиболее часто используемых индикаторов возможного возврата стоимости валюты к средней статистической величине, используемых аналитиками, являются «Линии Боллинджера». Статистический индикатор «Линии Боллинджера» рассчитывается по математической формуле, используемой в трейдинге для расчета определенных стандартных отклонений от определенной средней величины.  В таблице, расположенной ниже, можно проследить за динамикой изменений валютной пары AUD/CAD, которая находилась выше индикатора «Линий Боллинджера» в конце 2008 года и в начале 2009 года. Валютная пара пересекла оба предела уровней стандартного отклонения, а затем, вернулась к средней статистической величине.  С другой стороны, в середине  2006 года, когда стоимость данной валютной пары оказалась ниже нижнего предела полос Боллинджера, то индикатор также вернулся к средней ценовой величине за данный промежуток времени.  Описание динамики изменений необходимо для статистического анализа трейдинга.

 

 

 

Другой группой индикаторов, используемых для измерения реверсии к среднему статистическому, являются индикаторы сравнительной силы (Relative Strength) и стохастические индикаторы (Stochastic indicators). Оба этих индикатора, используемых в техническом анализе, позволяют определить, насколько быстро изменяется рынок за короткий промежуток времени, по сравнению с изменениями рынка в долгосрочной перспективе. Данные индикаторы формируют индекс перенапряжения рынка, используемый трейдерами для того, чтобы определить ситуацию на рынке. Например, ситуацию, когда курс ценной бумаги считается слишком низким, вследствие крупных продаж, или наоборот, слишком высоким, вследствие массовых покупок. Показатели индикатора сравнительной силы – RSI свыше 70 указывают на высокий уровень спекуляции (курс ценной бумаги слишком высок, вследствие массовых покупок), в то время как показатели индекса RSI, ниже 30, указывают на то, что курс ценной бумаги считается слишком низким, вследствие крупных продаж. Индикатор сравнительной силы – RSI сам по себе является значимым индикатором, позволяющим определять настроения рынка. Однако, не стоит уповать на оценки исключительно одного индикатора, индикатор сравнительной силы RSI стоит использовать вместе с другими средствами статистического анализа. Составляя статистические стратегии трейдинга, аналитики и трейдеры обычно рассматривают, то каким образом стратегии работали в прошлом, сравнивая с историческими данными, состояние рынка на текущий момент.

На многих трейдинговых платформах вы сможете узнать, каким образом тот или иной статистический метод работал в исторической перспективе. В соответствии с этими данными, трейдеры и составляют статистические стратегии торговли, опираясь на исторические показатели надежности того или иного статистического подхода в различные периоды торговли. Наиболее надежные статические стратегии для трейдеров оказываются более устойчивыми. Данные стратегии не определяют тренд, а позволяют указать момент, в который рынок сможет вернуться к средней статистической величине. Подразумеваемый риск обычно равен размеру возможных потерь, которые трейдер может заранее просчитать и принять.

Например, при использовании стратегии следования тренду, сигнал для активного начала торговли может скорее всего указывать на потери, чем на прибыль. Так как прибыль  намного выше в выигранных сделках, чем потери в проигранных сделках, то такая стратегия, скорее всего, сработает. Используя статистические стратегии для трейдинга, суммы выигрышей на сделке, возможно, будут равны суммам потерь на сделке. При расчете структуры риска данного типа, очень важно использовать стратегию, на которой можно получить большую прибыль, чем потерять. Это возможно осуществить, используя в трейдинге статистические теории.

Статистические стратегии торговли также выгодно использовать при торговле на платформах бинарных опционов. Трейдеры могут отслеживать историческое развитие  определенных торговых ситуаций, что позволяет им не отказываться от бинарного риска в определенных ситуациях.
 


Распечатать

C чего начать

Типы

Анализ

Обучение

Инвестиции

«Поделиться»

18+

обновить