Меню

Волны Вульфа

Волны Вульфа, относят к достаточно сложному но и немало эффективному стратегическому методу волнового анализа, направленного на поиск и изучение ценовых паттернов. Торговый метод «волны Вульфа» был разработан всем известным человеком в мире Форекс, Биллом Вульфом.

Стратегия волны Вульфа, считается одной из наиболее результативных «авторских» стратегий в современном анализе рынка. Зачастую, опытные трейдеры, добиваются  серьезных результатов, после того как в совершенстве овладевают стратегией волн Вульфа. Но также, хотим предупредить, что новичкам не стоит использовать данный волновой метод, по крайней мере, пока они не овладеют основами трейдинга. Волны Вульфа — очень сложный метод и требует полной собранности и внимания.

Ниже приведены часть статьи из книги авторов Рашке и Коннорс, в которой описано немного из истории...
Данный специфический метод «волны Вульфа, пожалуй, самый действенный и уникальный из многих стратегий торговли, с которой мне когда-либо случалось сталкиваться! Сам Билл Вульф, в последние десять лет, зарабатывал на жизнь, оперируя S&P. Его сын Брайан, также как и отец, торговал S&P. Брайен — 1-й тинэйджер, которого я когда либо встречал, делавший неплохие деньги, с помощью скальпинга на фьючерсах NYFE1, не выходя из своей квартиры.

Данные движения ясно формируют волну с отличными возможностями проецирования. Более наглядно, эта волна формируется, когда на рынке происходит хорошая волатильность. Набравшись практического опыта, легко приучить себя быстро определять такие модели волн Вульфа.
По сравнению с волнами Эллиота, стратегию волн Вульфа различают тем, что сам анализ проходит на месте, в связи с тем, что разметка на младших или старших временных интервалах не требуется, что достаточно эффективно. Основным преимуществом этого метода является некая простота работы с ним. Можно выбрать 2-3 волновых инструментов и на конкретных временных масштабах наблюдать появление паттернов.
Довольно эффективным может быть также применение волн Вульфа, с тактикой японских свечей, и даже инструментами Фибоначчи, и уровнями Мюррея.

Сама же теория Билла Вульфа основана на 1-м законе Ньютона: «У любого действия существует свое противодействие». Если немного попрактиковаться с этой теорией волн Вульфа, то можно научиться быстро определять любые волновые модели как на бирже Форекс, так и на остальных финансовых рынках.

Ниже приведены несколько реальных примеров на рынке:

Часовик AUD/USD с размеченной волной Вульфа (идеальный паттерн).
Свинг зона идентифицируется красной линией из точки 3 (построенной параллельно линии 2-4) и зоной условного касания (ЗУК) рабочей линии канала 1- (2) -3. Пересечение линии с отметкой 1-3 с линией 2-4  и проецирование точки пересечений на Целевую линию 1-4 указывает на идеальную цель. Отложенный ордер Buy-stop 0.8864 выставлен над разворотной свечей, сформированной в свинг-зоне (после касания прямой1-3 в значении точки 5). Стоп=0.8790 за пределами свинг-зоны. Тейк= 0.9135 на уровне идеальной цели, При достижении уровня точки 4 = 0.8981 с целью защиты прибыли планируется закрыть половину объема и  модифицировать стоп на безубыточный уровень. Принудительное закрытие позиции на целевой линии 1-4 или при формировании в волновой зоне разворотной свечи при достижении временной зоны предполагаемого разворота (вертикальная линия 2010.08.30 14:00). Наиболее часто разворот формируется с погрешностью (-1) ? (+2) бара.

Часовик AUD/USD, отработка паттернов Волны Вульфа
На данном графике видно, что первая позиция (предыдущий рисунок волн Вульфа, выше) закрылась по стопу. Но далее последовал идеальный паттерн, обозначенный зеленой разметкой, который полностью компенсировал убыток и принес прибыль. Поскольку предыдущий паттерн не отменен, то позиция открыта повторно на уровне 0.8080. Цена достигла временную зону предполагаемого разворота (вертикальная линия 2010.09.01 14:00), но разворотной свечи не сформировано. Перемещение стопа на последний фрактал, сформированный до временной зоны и ожидание достижения тейка или принудительное закрытие позиции при формировании разворотной свечи.

Часовик AUD/USD, завершающий этап трейда волн Вульфа.
После того, как цена достигла временную зону предполагаемого разворота (вертикальная линия 2010.09.01 14:00) на следующий день произошло формирование разворотной свечи в зоне волны Вульфа (указана малиновой стрелкой) в сторону противоположную открытой позиции – целесообразно закрыть позицию принудительно!.. или вплотную «поджать» стопом.

Часовик AUD/USD, закрытие позиции волн Вульфа.
После того, как цена достигла временную зону предполагаемого волнового разворота (зеленая вертикальная линия 2010.09.01 14:00) и произошло формирование разворотной свечи, позиция была  вплотную «поджата» стопом, который и завершил трейд. Очевидно, что не было особого смысла тянуть до срабатывания тейка. Волны Вульфа работают очень хорошо. Не всегда вход бывает удачным (как в рассмотренном примере), но закрытие позиции на целевых уровнях (линиях) и во временной зоне предполагаемого разворота практически всегда позволяет «выжать» максимальный профит. Формирование экстремума после временной зоны всегда стоит рассматривать как потенциальный разворот. Именно это позволило осуществить повторный вход в основной паттерн, после того, как сформировалась разворотная свеча во временной зоне (малиновая вертикальная линия) малого волнового паттерна.

Пример расчета на покупку. Здесь необходимо обратить внимание, на нестандартный порядок в расчете. Но это нужно для индуктивного анализа. Начиная от самого основания или же вершины на графике из баров, важно определить начальную точку отсчета новой волны. Такой волновой расчет, нужен нам для покупки.

  • Расчет будет начинаться от вершины. (Также можно рассчитать и для продажи, начиная счет от основания графика).
  • Вторая волна Вульфа – это вершина
  • Третья волна Вульфа – это основание первого снижения
  • Первая волна Вульфа – это основание, предшествующее второй волне (т.е. пику). Третья точка обязательно должна быть всегда ниже, чем точка 1
  • Четвертая волна Вульфа – это вершина третьей волны
 
Точка четвертой волны, должна быть выше, чем основание первой волны, линию тренда надо провести от первой точки к третьей. И если продлить эту линию, она будет покажет предстоящую разворотную точку, которая и будет пятой волной. Она считается точкой вступления для движения к нашей линии, конечной рассчитываемой цены (1 — 4).

Конечная рассчитываемая цена (сокр. EPA) — это трендовая линия, проведенная из первой точки до четвертой, что дает возможность спроецировать предстоящую цель. Первый ордер stop-loss, будет помещен немного ниже, на новый созданный разворот в точке. Мы всегда сможем передвинуть stop-loss в точку безубыточности.

Важный момент: не рекомендуется, начинать поиск волны Вульфа, пока на графике не будут сформированы 1, 2, 3, 4 точки. Помните, что для схемы покупки, третья точка должна быть ниже, чем первая точка. И наоборот, для схемы продажи, третья точка, должна быть уровнем выше, чем первая точка. К тому же, на оптимальных волнах Вульфа, четвертая точка, будет выше, чем первая — для схемы покупки и наоборот ниже первой — для продажи. Это дает гарантию, что не существует состояния, полного убегания рынка.



Распечатать

C чего начать

Типы

Анализ

Обучение

Инвестиции

«Поделиться»

18+

обновить